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报告题目：偏正态分布下GARCH模型的贝叶斯局部影响分析
报 告 人：刘永辉，上海对外经贸大学
报告摘要：GARCH模型是金融时间序列分析中最重要的模型之一。本报告介绍偏正态分布下GARCH模型的贝叶斯局部影响分析。报告也简要介绍报告人及其合作者在时间序列分析其它模型的统计诊断领域所做的一些工作。
报告人简介：刘永辉，上海对外经贸大学统计与信息学院教授、博士生导师。曾任上海对外经贸大学研究生院院长、学科建设办公室主任、统计与信息学院院长。现任上海对外经贸大学学术委员会副主任，教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，商务部贸易数字化专家委员会委员，中国对外经济贸易统计学会副会长、专家委员会副主任，中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理研究会常务理事等。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社会科学基金一般项目、海关总署决策咨询重大项目的研究，目前担任国家社会科学基金重大项目首席专家。入选上海市人才发展资金计划。已在国内外重要学术期刊上发表学术论文100多篇, 出版专著4部，成果被《人大复印资料》《世界经济年鉴》收录或转载，近40篇论文被SCI收录。获得上海市优秀教学成果特等奖、宝钢教育基金会优秀教师奖、上海市课程思政教学名师、金融教育先进工作者和上海市育才奖等荣誉。
报告时间：2024年10月25日 15:30-16:30
报告地点：文渊楼B119
主办单位：数学与统计学院
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